¿Afectan las variables meteorológicas a las empresas bursátiles de la misma manera que las variables fundamentales? Modelado basado en GARCH y una perspectiva de finanzas sostenibles sobre el caso de los bancos cotizados en la Bolsa de Varsovia
• Los investigadores analizaron cómo las variables meteorológicas y los riesgos climáticos físicos afectaron los rendimientos bursátiles y los volúmenes de negociación de 13 bancos principales en la Bolsa de Varsovia desde 2020 hasta 2025. • El estudio utilizó un modelado basado en GARCH para determinar si el clima proporciona información explicativa más allá de las variables financieras estándar, tanto específicas de la empresa como generales del mercado. • Los hallazgos ayudan a los inversores y reguladores a comprender cómo las anomalías relacionadas con el clima influyen en el sentimiento del mercado y en la toma de decisiones dentro de la industria bancaria de Europa Central y Oriental.
mdpi.com

