क्या मौसम के चर शेयर कंपनियों को उसी तरह प्रभावित करते हैं जैसे कि मौलिक चर? Warsaw Stock Exchange पर सूचीबद्ध बैंकों के मामले में GARCH-आधारित मॉडलिंग और एक संधारणीय वित्त परिप्रेक्ष्य
• शोधकर्ताओं ने विश्लेषण किया कि कैसे मौसम के चरों और भौतिक जलवायु जोखिमों ने 2020 से 2025 तक Warsaw Stock Exchange के 13 प्रमुख बैंकों के स्टॉक रिटर्न और ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रभावित किया। • इस अध्ययन में यह निर्धारित करने के लिए GARCH-आधारित मॉडलिंग का उपयोग किया गया कि क्या मौसम, मानक फर्म-विशिष्ट और बाजार-व्यापी वित्तीय चरों के अलावा अतिरिक्त व्याख्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। • ये निष्कर्ष निवेशकों और नियामकों को यह समझने में मदद करते हैं कि जलवायु संबंधी विसंगतियां मध्य और पूर्वी यूरोपीय बैंकिंग उद्योग के भीतर बाजार की धारणा और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं।
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