Beïnvloeden weervariabelen beursgenoteerde bedrijven op dezelfde manier als fundamentele variabelen? GARCH-gebaseerde modellering en een perspectief op duurzame financiering in het geval van banken beursgenoteerd aan de Warsaw Stock Exchange
• Onderzoekers analyseerden hoe weervariabelen en fysieke klimaatrisico's de aandelenrendementen en handelsvolumes beïnvloedden van 13 grote banken aan de Warsaw Stock Exchange van 2020 tot 2025. • De studie maakte gebruik van GARCH-gebaseerde modellering om vast te stellen of het weer verklarende informatie biedt die verder gaat dan standaard bedrijfsspecifieke en marktbrede financiële variabelen. • De bevindingen helpen investeerders en toezichthouders begrijpen hoe klimaatgerelateerde anomalieën het marktsentiment en de besluitvorming binnen de bankensector in Centraal- en Oost-Europa beïnvloeden.
mdpi.com










