As Variáveis Meteorológicas Afetam as Empresas de Ações da Mesma Forma que as Variáveis Fundamentais? Modelagem Baseada em GARCH e uma Perspectiva de Finanças Sustentáveis sobre o Caso de Bancos Listados na Bolsa de Valores de Varsóvia
• Pesquisadores analisaram como as variáveis meteorológicas e os riscos climáticos físicos afetaram os retornos das ações e os volumes de negociação de 13 grandes bancos na Bolsa de Valores de Varsóvia de 2020 a 2025. • O estudo utilizou modelagem baseada em GARCH para determinar se o clima fornece informações explicativas além das variáveis financeiras padrão específicas da empresa e do mercado geral. • As descobertas ajudam investidores e reguladores a compreender como anomalias relacionadas ao clima influenciam o sentimento do mercado e a tomada de decisão no setor bancário da Europa Central e Oriental.
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