Les variables météorologiques affectent-elles les sociétés boursières de la même manière que les variables fondamentales ? Modélisation basée sur le GARCH et perspective de finance durable sur le cas des banques cotées à la Bourse de Varsovie
• Des chercheurs ont analysé comment les variables météorologiques et les risques climatiques physiques ont affecté les rendements boursiers et les volumes de transactions de 13 banques majeures de la Bourse de Varsovie entre 2020 et 2025. • L'étude a utilisé une modélisation basée sur le GARCH pour déterminer si la météo fournit des informations explicatives au-delà des variables financières standard propres à l'entreprise et au marché. • Les résultats aident les investisseurs et les régulateurs à comprendre comment les anomalies liées au climat influencent le sentiment du marché et la prise de décision au sein du secteur bancaire d'Europe centrale et orientale.
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